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综合看来,策略的良好表现依赖于VIX指数的持续趋势性。(二)期权事件驱动策略事件驱动(Event Driven Strategy,即EDS),业内人士戏称之为“不怕没事儿找事儿,不要摊上大事儿;就怕太平无事,以至无所事事”。其存在的基础在于:具有市场影响力的事件造成了日内波动率的突然增加,波动率的增加创造了交易机会。

另外,太平洋证券评价道,“京沪高铁2018年4月提速便于吸引商务客流,7月运力扩容利好暑运旺季。”该券商还提到,去年9月复兴号投入运营后,京沪航线客流小幅被京沪高铁引走。而中金公司在前述研报中坦言:“中国‘资产荒’的态势愈演愈烈。快速增长的金融资产正迫切地寻找收益相对稳定的投资标的,而从国外经验来看,基础设施类的股权资产往往属于此类标的。”

图15:做多波动率策略净值图数据来源:Wind资讯、倍特期货研发中心最后,我们综合了贸易战和USDA报告发布时间的时间点进行回测,回测结果如下:表4:事件驱动策略回测情况汇总数据来源:倍特期货研发中心其中,回测时间区间、手续费等与前部分设置相同。由于只是做多波动率,所以最大资金使用率为12.65%。特别注意,回测时未考虑期权的流动性、滑点等因素,实盘运行可能会与回测结果有较大差异。可以看到,在贸易摩擦和USDA报告发布的双重背景下,受波动率水平变动的影响,做多波动率的跨式组合策略能够产生较为明显的盈利,如果在策略中加入波动率的择时条件,则会对策略效果有进一步改善。我们可以看到,在市场不确定性加大的情况下,对于期货交易而言,方向及趋势的判断相对难度较大,但是利用期权进行波动率交易,则能够很好地控制风险并进行财富管理。

(本文来自于环球网)责任编辑:陈合群去年3万多人因破坏金融管理秩序和金融诈骗被起诉据央视新闻消息 记者从今天召开的全国检察长会上了解到,去年全国检察机关围绕经济社会发展大局履行检察职能,全力推进扫黑除恶专项斗争、精准服务三大攻坚战,加强民生司法保障。

他判断,在这种背景下,投资者的投资行为预计将更为短视化。趋势性有所弱化,波动加大,对应的是性价比较去年明显弱化。他认为,珍视适度信用下沉的票息机会,而向转债博收益近期收效较好,利率债从趋势策略转为交易策略,关注开工旺季验证情况。申万债券研究团队认为,债牛格局下,企业债券净融资同比大幅多增,同时专项债的提前发行也对新口径社融增速形成拉动。一方面,1月企业债发行热情旺盛,城投、中票、短融净融资均继续上行,另一方面,债券融资同比大幅多增也存在部分基数原因,去年1月债市调整担忧仍在,债券发行规模低,与今年1月债牛格局相反。对债市而言,社融反弹+经济数据下行的组合,在社融反弹的初始阶段,对债市会有冲击,但是后面看到经济数据再次下行后,债市还是会看基本面,所以目前看2019年的债牛行情还未结束。只是整体都比较纠结。

这对相关理财子公司的员工来说,显然是不小的挑战。“等开业满一定年限后,我们再看下有没有申请双总部的可能性,到时候争取回去(原城市)。”一名总部设在非母行所在地的理财子公司的中台人员言语中透着一丝无奈。还有相关银行总行内部人士直言,就是因为要去别的城市,内部竞聘时他最终选择了放弃。

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